Wat betekent de Amerikaanse presidentsverkiezing voor de VIX?

De volatiliteitsindex, VIX, stijgt gemiddeld met ~25% van juli tot november tijdens verkiezingsjaren. Dit komt voornamelijk doordat investeerders hun posities afdekken met opties vanwege de onzekerheid rond de verkiezingen. Dit valt ook samen met een gemiddelde terugval van 3-5% van de S&P 500 een maand voor de verkiezingen. Na de verkiezingen daalt de volatiliteit gemiddeld met 18% van november tot december. Dit heeft historisch gezien een marktstijging van 9,5% veroorzaakt van de verkiezingsdag tot het einde van het jaar.

#vix #verkiezingen #tijdzalhetleren #resultatenuitehetverledenzijngeengarantievoordetoekomst

Bron: Kobeissi Letter